Die Private-Label-Fondsgesellschaft Universal-Investment hat gemeinsamt mit dem quantitativen Asset Manager Staedel Hanseatic den Rohstofffonds Stay-C Commodity Fund UI (DE000A1CU8J0) aufgelegt.
Anleger können damit in das gleichnamige Rohstoffbarometer Stay-C Strategy Main Index (ER) investieren, das die Deutsche Börse seit Mai 2007 errechnet und publiziert.
Seitdem hat der Index laut Universal-Investment eine Performance von rund 89 Prozent bei einer Volatilität von 15,4 Prozent erreicht (Stand: März 2010).
Ziel des Fonds ist es, an stark steigenden Rohstoffentwicklungen zu partizipieren und Phasen fallender Märkte zu vermeiden. Zudem soll er Schutz vor Inflation bieten.
Die Auswahl der Rohstoffe erfolgt systematisch mit Hilfe des quantitativen Stay-C-Modells. Das Modell besteht aus einer Select-Komponente, die die aktuell aussichtsreichsten Rohstoffe auswählen soll, und einer Protect-Komponente, die entscheidet, wann Rohstoffpositionen realisiert werden.
Wie der abgebildete Index ist auch der Stay-C Commodity Fund UI derzeit in eine Auswahl von neun liquiden Rohstoff-Futures investiert. Aktuell sind das Terminkontrakte auf Mais, Rohöl, Kaffee, Gold, Silber, Heizöl, Lebendvieh, Benzin und Zucker, deren Anteil im gleichgewichteten Portfolio jeweils 11,11 Prozent ausmacht.
„Index und Fonds basieren auf von uns wissenschaftlich entwickelten Algorithmen, die in der Praxis solide validiert sind“, betont Felix Pieplow, Geschäftsführer von Staedel Hanseatic. „Dafür berücksichtigen wir über einen Zeitraum von mehr als 40 Jahren in unserer SH Research Database Preise der einzelnen Rohstoffe – und das validiert auf täglicher Basis.“
Der Fonds kostet 1,65 Prozent Verwaltungspauschale pro Jahr und bis zu fünf Prozent Ausgabeaufschlag. (hb)
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